Sokolov je rođen 1943. godine u Kanadi (Ontario), u porodici ruskih emigranata. Šezdesetih godina porodica se vraća u Rusiju, a Sokolov studira novinarstvo na Moskovskom državnom univerzitetu. Nekoliko puta je pokušao da napusti Sovjetski Savez, u čemu je uspeo tek sredinom sedamdesetih, kada je objavljen i njegov prvi roman „Škola za budale“ (Škola dl? durakov), koji će kritika kasnije proglasiti najboljim nadrealističkim romanom novije ruske književnosti.