Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji

Velimir Lukić (autor)

Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji

rasprodato

U svetlu savremenog promovisanja upravljanja rizicima kao vodeće koncepcije organizovanja i usmeravanja poslovnih aktivnosti finansijskih institucija zapaženo mesto u poslednje dve decenije u svetu finansija zauzela je problematika kreditnog rizika. Mnogostruki problemi u upravljanju kreditnim rizikom naveli su finansijske menadžere da vrše konstantan pritisak na akademsku zajednicu u smeru razvijanja rafiniranih metoda i novih alatki u upravljanju i merenju kreditnog rizika. Na sreću, dobar deo njihovih napora bio je i plodonosan.

Osnovni rezultati tog napora su na koncizan način izloženi u knjizi.

U uvodnim glavama knjige pojmovno se definiše kreditni rizik i objašnjava potencijal aktivnosti upravljanja rizicima u kreiranju vrednosti u finansijskim institucijama. U sklopu toga izloženi su generički pristupi i instrumenti za upravljanje rizicima. Nezaobilazni sadržaj svake elaboracije kreditnog poslovanja čine kreditna politika i tradicionalna kreditna analiza. Stoga je u knjizi data moderna struktura kreditne politike, sa njenim sastavnim elementima koji opisuju kritične tačke kreditnog poslovanja, i objašnjen redosled aktivnosti u konvencionalnom postupku odobravanja kredita.

Okruženje u kome se odvija poslovna aktivnost, kao i regulativna pravila poslovanja, pretrpeli su značajne promene. Zajednički, ove promene su pokrenule redefinisanje načina na koji se upravlja kreditnim rizikom. U šestoj i sedmoj glavi knjige one se podrobno analiziraju, pri čemu se posebno ističe interpretacija novog Bazelskog sporazuma (Bazel II) čije uvođenje u nacionalne legislative je upravo u toku.

Za kreditore neka pitanja su “večna”. Svaki dan se donosi odluka o odobravanju kredita, ili odluka o visini aktivne kamatne stope, ili procena verovatnoće prekida urednog vraćanja odobrenog kredita. Kod svake odluke, direktnom odlučiocu je neophodna prateća podrška. Smisao podrške je u generisanju i prenošenju novih informativnih sadržaja relevantnih za odlučivanje, koji u izvesnim slučajevima čak podražavaju i sugerišu krajnji ishod odlučivanja. Ova podrška se, kod najboljih i najuspešnijih finansijskih institucija, pojavljuje u obliku modela kreditnog rizika.
Upravo njima je posvećeno centralno mesto u knjizi. Sistematizovani su u tri osnovne klase: empirijski modeli kreditnog rizika, strukturni modeli kreditnog rizika i modeli kreditnog rizika sa reduciranom formom. Izlaganje svake klase modela je propraćeno konkretnim poslovnim primerima i primenom.
Upotreba ovih modela u praksi podiže kvalitet kreditnog poslovanja i pomaže izgradnji i učvršćivanju dobre poslovne reputacije institucija koje ih koriste zbog čega se, gotovo sigurno, može očekivati intenzivan razvoj događaja u budućnosti u ovoj oblasti u srpskom finansijskom sektoru.

Knjiga je namenjena čitaocima sa razvijenim i solidnim znanjem iz oblasti bankarstva i finansija, a u prvom redu zaposlenima u bankama i drugim finansijskim institucijama koji su angažovani na poslovima kreditne analize i upravljanja rizicima, kao i studentima master studija iz oblasti ekonomije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Upravljanje rizikom , Krediti
Ostali naslovi iz oblasti: Udžbenici iz ekonomije

Izdavač: Velimir Lukić - izdavač; 2008; ćirilica; 24 cm; 232 str.; 978-86-403-0937-0;